Видео

Сайт больше не работает? :(

привет а multi instrument из 28 видео не то же самое но вид сбоку?

привет Сергей Привалов скайп у вас еще включен? файлы в доступе?

как решарпер заставить предлагать такие переделки как у Вас на Auto

вот у вас по при изменении позиций вылазят пара лишних ЛОГОВ а вот у меня сколько вылазит за одну покупку одного лота УЖоСССС, нужен способ борьбы с этим 21:08:44.08 - mLimit - изм. поз. по деньгам. Текущий ост. по деньгам: 295199,98 Входящий ост. по деньгам298302,13 Заблокировано3353,02 21:08:44.09 - mLimit - изм. поз. по деньгам. Текущий ост. по деньгам: 295199,98 Входящий ост. по деньгам298302,13 Заблокировано3353,02 21:08:44.11 - dLimit - изм. поз. по бумагам. Текущий ост. по бумагам: SBER Текущ. ост.10 Средняя цена сделки307,55 21:08:44.12 - dLimit - изм. поз. по бумагам. Текущий ост. по бумагам: SBER Текущ. ост.10 Средняя цена сделки307,55 21:08:44.14 - dLimit - изм. поз. по бумагам. Текущий ост. по бумагам: SBER Текущ. ост.0 Средняя цена сделки0 21:08:44.14 - dLimit - изм. поз. по бумагам. Текущий ост. по бумагам: SBER Текущ. ост.0 Средняя цена сделки0 21:08:45.02 - Ордер № - 8580725284 Buy TransID - 0, State - Completed 21:08:45.02 - Ордер № - 8580725284 Buy TransID - 8204407, State - Completed 21:08:45.02 - mLimit - изм. поз. по деньгам. Текущий ост. по деньгам: 295199,98 Входящий ост. по деньгам298302,13 Заблокировано0 21:08:45.02 - mLimit - изм. поз. по деньгам. Текущий ост. по деньгам: 292123,83 Входящий ост. по деньгам298302,13 Заблокировано0 21:08:45.02 - mLimit - изм. поз. по деньгам. Текущий ост. по деньгам: 292123,83 Входящий ост. по деньгам298302,13 Заблокировано3353,02 21:08:45.04 - mLimit - изм. поз. по деньгам. Текущий ост. по деньгам: 292123,83 Входящий ост. по деньгам298302,13 Заблокировано0 21:08:45.06 - mLimit - изм. поз. по деньгам. Текущий ост. по деньгам: 292123,83 Входящий ост. по деньгам298302,13 Заблокировано0 21:08:45.07 - mLimit - изм. поз. по деньгам. Текущий ост. по деньгам: 292123,83 Входящий ост. по деньгам298302,13 Заблокировано0 21:08:45.09 - dLimit - изм. поз. по бумагам. Текущий ост. по бумагам: SBER Текущ. ост.10 Средняя цена сделки307,55 21:08:45.11 - dLimit - изм. поз. по бумагам. Текущий ост. по бумагам: SBER Текущ. ост.20 Средняя цена сделки307,55 21:08:45.13 - dLimit - изм. поз. по бумагам. Текущий ост. по бумагам: SBER Текущ. ост.0 Средняя цена сделки0 21:08:45.13 - dLimit - изм. поз. по бумагам. Текущий ост. по бумагам: SBER Текущ. ост.0 Средняя цена сделки0 21:08:45.13 - dLimit - изм. поз. по бумагам. Текущий ост. по бумагам: SBER Текущ. ост.20 Средняя цена сделки307,55 21:08:45.15 - dLimit - изм. поз. по бумагам. Текущий ост. по бумагам: SBER Текущ. ост.20 Средняя цена сделки307,55 21:08:45.17 - dLimit - изм. поз. по бумагам. Текущий ост. по бумагам: SBER Текущ. ост.0 Средняя цена сделки0 21:08:45.17 - dLimit - изм. поз. по бумагам. Текущий ост. по бумагам: SBER Текущ. ост.0 Средняя цена сделки0 21:08:45.17 - dLimit - изм. поз. по бумагам. Текущий ост. по бумагам: SBER Текущ. ост.20 Средняя цена сделки307,55 21:08:45.18 - dLimit - изм. поз. по бумагам. Текущий ост. по бумагам: SBER Текущ. ост.20 Средняя цена сделки307,55 21:08:45.20 - dLimit - изм. поз. по бумагам. Текущий ост. по бумагам: SBER Текущ. ост.0 Средняя цена сделки0 21:08:45.20 - dLimit - изм. поз. по бумагам. Текущий ост. по бумагам: SBER Текущ. ост.0 Средняя цена сделки0

обезличенные сделки приходят пачками, Но _sber.Price= (int)allTrade.Price; выдает только последнюю. Есть способ получить весь список? Дело в том что в дата гриде видно как мелькают цифры цены когда прилетает пачка обезличенных сделок и в итоге остается нам на обозрение только последняя.

вариант упрощения, вместо горы кода просто: ChengeTick(MyTick myTick, AllTrade allTrade) private MyTick SBER; // объявить там где все переменные в начале кода private MyTick VTBR; async void Events_OnParam(Param par) // все изменения по инструменту { if (par.SecCode == SBER.NameTool) await ChengеParam(SBER, par).ConfigureAwait(true); if (par.SecCode == VTBR.NameTool) await ChengеParam(VTBR,par).ConfigureAwait(true); } async Task ChengеParam(MyTick Mt, Param par) { Mt.OI = _quik.Trading.GetParamEx(par.ClassCode, par.SecCode, ParamNames.NUMCONTRACTS).Result.ParamImage; Mt.Kol_Pok = _quik.Trading.GetParamEx(par.ClassCode, par.SecCode, ParamNames.NUMBIDS).Result.ParamImage; Mt.Kol_Prd = _quik.Trading.GetParamEx(par.ClassCode, par.SecCode, ParamNames.NUMOFFERS).Result.ParamImage; this.Dispatcher.Invoke(() => DataGridTool.Items.Refresh()); } async void Events_OnAllTrade(AllTrade allTrade) //все обезличенные сделки { foreach (var SC in listMyTicks) { if (allTrade.SecCode == SC.NameTool) await ChengеTick(SC, allTrade).ConfigureAwait(true); } } async Task ChengеTick(MyTick myTick, AllTrade allTrade) { myTick.NameTool = allTrade.SecCode; myTick.Time = allTrade.Datetime.hour.ToString("00") + ":" + allTrade.Datetime.min.ToString("00") + ":" + allTrade.Datetime.sec.ToString("00"); myTick.Price = (decimal)allTrade.Price; myTick.Volume = (int)allTrade.Qty; myTick.Id = allTrade.TradeNum; if (allTrade.Flags == (AllTradeFlags)1026) myTick.Buy_Sell = "Buy"; else myTick.Buy_Sell = "Sell"; this.Dispatcher.Invoke(() => DataGridTool.Items.Refresh()); } private void DataGrid_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e) { SBER = new MyTick(); SBER.NameTool = "SBER"; VTBR = new MyTick(); VTBR.NameTool = "VTBR"; listMyTicks.Add(VTBR); listMyTicks.Add(SBER); DataGridTool.ItemsSource = listMyTicks; DataGridTool.Items.Refresh(); } internal class MyTick { public long Id { get; set;} public string NameTool { get; set;} public string Time { get; set;} public decimal Price { get; set; } public int Volume { get; set; } public string Buy_Sell { get; set; } public string Kol_Pok { get; set; } public string Kol_Prd { get; set; } public string OI { get; set; } }

🖖 ХЕЛП что тут не правильно, боевой квик выдает ошибку на акциях: "не верный код клиента" (при этом на демо-квике этот код работает исправно). в процедуре Events_OnStopOrder получал сведения стоп-ордеров выставленных в терминале квик и эти сведения вставлял в параметры ордера на шарпе, все равно ошибка кода клиента. не ужели я один столкнулся с такой проблемой. private async Task BuyTakeProfit(decimal price = 0) // тейк-профит на покупку { //decimal pricein = Math.Round(tool.LastPrice, tool.PriceAccuracy); if (price <= 0) { price = tool.LastPrice; } //price = Math.Round(price, tool.PriceAccuracy); StopOrder stopOrder = new StopOrder() { Account = tool.AccountID, ClassCode = tool.ClassCode, ClientCode = clientCode, // даже если суда написать свой клиент код все равно ошибка SecCode = secCode, Offset = 5, OffsetUnit = OffsetUnits.PRICE_UNITS, Spread = 0.1M, SpreadUnit = OffsetUnits.PRICE_UNITS, StopOrderType = StopOrderType.TakeProfit, Condition = Condition.LessOrEqual, ConditionPrice = Math.Round(price - ((price / 100) * 2) * tool.Step, tool.PriceAccuracy), ConditionPrice2 = Math.Round(price + ((price / 100) * 2) * tool.Step, tool.PriceAccuracy), //не нужна для тей-профит Price = Math.Round(price + ((price / 100) * 2) * tool.Step, tool.PriceAccuracy), //не нужна для тей-профит Operation = Operation.Buy, Quantity = 1 }; try { await _quik.StopOrders.CreateStopOrder(stopOrder).ConfigureAwait(false); } catch (Exception exception) { Log("Ошибка покупки ... " + exception); } }

у меня аномалии по получению свечей, подписан на СБЕР, а получаю по очереди сбер и втб

новые проблемы, по событию Events_OnOrder выставляются стоп ордера то по два то по одному иногда пачка сразу. при закрытии позиций тоже стопы ставятся даже при наличии проверки. private void Events_OnOrder(Order order) { var Position = _quik.Trading.GetDepoLimits(secCode).Result[1].CurrentBalance / tool.Lot; if (Position != 0) { Log("Ордер № - " + order.OrderNum + " " + order.Operation + " TransID - " + order.TransID + ", State - " + order.State); SellTakeProfit(order.AwgPrice); // выставить тейк-профит } else { Log("нет открытых позиций по: "+tool.SecurityCode); } }

новые сведения! ранее я писал о проблеме кода клиента(это я пробовал на боевом клиенте с ФОНДОВЫМ рынком), выяснил путем тестов, что этой ошибки нет на боевом клиенте на СРОЧНОМ РЫНКЕ. может есть какая то мысль подскажите как поправить

ААААААААААААААААААААААААААААААААА это эпик фэйл! на игрушечном терминале все работает а на боевом терминале сбера не дает ставить заявки пишет НЕ ВЕРНЫЙ КОД КЛИЕНТА! та-да!! все в топку

очень интересно почему приложение виндовс форм (не xaml как тут) на стадии подключения к терминалу зависает на глухо. есть сообщение Log("Подключаемся к терминалу Quik..."); и все на том а все. мне ближе обычный виндовс форм, хотел на нем делать все, а оно глохнет :-(

решено! установил на визуал студио манаджер пакетов NuGet в менеджере нашел: System.Runtime.CompilerServices.Unsafe нажал установить и все теперь работает! хелп плз _quik.Events.OnOrder += Events_OnOrder; IsSubscribedCandle = _quik.Candles.IsSubscribed(tool.ClassCode, tool.SecurityCode, CandleInterval.M1, "-").Result; if (IsSubscribedCandle) { Log("Подписка на СВЕЧИ прошла успешно."); } else { Log("Подписка на СВЕЧИ не удалась."); } _quik.Candles.NewCandle += Candles_NewCandle; _quik.Candles.NewCandle += Candles_NewCandle; private void Candles_NewCandle(Candle candle) { Log("111"); Log(candle.ToString()); } public void Log(string str) { //TextBoxLog.AppendText(str + Environment.NewLine); try { this.Dispatcher.Invoke(() => { TextBoxLog.AppendText(str + Environment.NewLine); TextBoxLog.ScrollToLine(TextBoxLog.LineCount - 1); }); } catch (Exception e) { Console.WriteLine(e); throw; } } не работает даже с апгрейдом Log функции подписка проверяется и проходит успешно что ей сделать чтоб работало? о я тут такой не один, значит есть какаято фишечка хитрая незаметная

оу, все похоже, проект помер какая жаль

привет! resharper как сделать как у вас лицензию

Мне индикатор Parabolic SAR не понравился, что в нем сильно запаздывает и момент входа и момент выхода.

Свечи с историей параметров можно получать через CreateDataSource (STRING class_code, STRING sec_code, NUMBER interval, [, STRING param]) указывая тот самый param как и в getParamEx. Но к сожалению, в QuikSharp данная функция реализована не в полном функционале

Здравствуйте Сергей. В России MetaTrader 5 поддерживал банк Открытие, сейчас уже никто не поддерживает. Вероятно из-за того, что не в России. Есть ли для MetaTrader 5 подобные библиотеки как StockSharp под C#.

В Lua нет возможности даже менять таймфреймы. C# интересно.

За Котельникова и 0,3-3,4 ))

шел 2024, всё еще рабочая инструкция

Можно создавать роботов на С# и запускать их в ТСлаб через кубик Внешний скрипт. При этом не надо городить этот огород с Квиком и Луа. (Лишние ненадежные элементы торговой системы.) Но, платить за ТСлаб придется (при торговле на Московской бирже). Уже 5000 руб./месяц. На крипте Тслаб "бесплатен". Часть комиссии Биржа отчисляет разработчику.

Здравствуйте! Сергей Владимирович, видеоуроки записаны 4 года назад, т.е. в 2001-2022 года. Я только начинаю изучать, подойдет ли данная платформа для торговли на Метатрейдере в данное время (2024 года)? Заранее благодарен за ответ.

Не уходи от нас!

Огромное спасибо ВАМ за ВАШ большой труд и старания.

ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВАМ СЕРГЕЙ ПРИВАЛОВ, ДОЛГОЕ ВРЕМЯ Я ИСКАЛ САЙД ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММИРОВАНИ ТОРГОВЫХ РОБОТОВ. ВСЕ ИЗЛОЖЕНО ПРОСТИМЫ СЛОВАМИ И ЯСНО. ДАЙ БОГ ВАМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЕ И ДОЛГЫХ ЛЕТ ЖИЗНЫ.

👍👍👍👍👍👍

пиздец, сколько междометий и пердежа в речи, слушать невозможно)))

По виду получили экспонициальную скользяшку. Которая в расчетах куда быстрее и проще

Здравия вам Сергей! График, который вы показываете вначале, это идеальный торговый день (я бы даже сказал специально отобранный для картинки)! 70% графиков очень запутаны и непонятны. Совсем не обязательно, что при росте продавцов график РТС идет в продажи. Это условие выполняется только если покупатели симметрично отображаются, т.е. идут в продажи. В большинстве случает продавцы вверх и за ними же вверх и покупатели, и попробуй там разбери куда и как входить.

Для биганс подойдет?

Добрый день, начал смотреть Ваши видео, начал учить С#, есть несколько идей, как с Вами связаться?..... можно в чат?

Сергей Владимирович, добрый день. Скажите пожалуйста, пробовали ли вы использовать фракталы в квике при написании робота на Quiksharp? у меня почему-то значения постоянно идут нулевые - с чем это может быть связано? на свечи подписан, данные приходят..

у меня эта формула на 7 минуте не собирается((

Падение ликвидности не связанно с ограничительными мерами, этот процесс длится уже более года, причем во всем мире. Реальная ликвидность упала на некоторых рынках в 13 раз по ритейл трейдерам и в более чем 5 раз по институциональным. А вообще размер позиции в ТС, "ЕМКОСТЬ" в каждой точке входа, как правило делается автоматизированной в зависимости от текущего состояния рынка. И небольшое дополнение, состояние стакана ask bid не говорит ни о чем вообще, это вообще базовые вещи. Какая бы заявка там не стояла - до совершения операции по рынку мы не знаем ее намерение, она может состоять из пачки ордеров по одной цене с автоотменой по первому ордеру либо носить скрытый характер - видим 1 лот, а там 1000 лотов. А вот если сделки по рынку прошли и цену удержали, то это уже совершенно другая история.

Что за индикатор у Вас внизу, красный синий? дельта по бид и аск или что-то другое?

спасибо

Бум надеяться может кто прислушается! Спасибо!

Давно вас не было)

Сергей Владимирович, работает ли ваша ТС на инструменте Индекс РТС мини?

Обещанные на видео ссылки. 1. Ссылка на новость Московской биржи clck.ru/35HUK3 2. Ссылка на видео с Front-running ruclips.net/video/hFNtJM_bTRU/видео.html

Для всех, кто, как и я, намучался с закрытием позиций по фьючерсам)) private void ClosePosition() // Закрыть все позиции { if (classCode != "SPBFUT") // акции { var pos = _quik.Trading.GetDepoLimits(secCode).Result[1].CurrentBalance / tool.Lot; if (pos != 0) { if (pos > 0) { _quik.Orders.SendMarketOrder(classCode, securityCode: secCode, tool.AccountID, Operation.Sell, (int)pos); } else if (pos < 0) { _quik.Orders.SendMarketOrder(classCode, securityCode: secCode, tool.AccountID, Operation.Buy, (int)-pos); } Log("Все позиции закрыты"); } else { Log("Нет открытых позиций"); } } else // фьючерсы { int qty = 0; try { FuturesClientHolding q1 = _quik.Trading.GetFuturesHolding(tool.FirmID, tool.AccountID, tool.SecurityCode, 0).Result; if (q1 != null) qty = Convert.ToInt32(q1.totalNet); } catch (Exception e) { Log("GetPositionT2: SPBFUT, ошибка - " + e.Message); } if (qty != 0) { if (qty > 0) { _quik.Orders.SendMarketOrder(classCode, securityCode: secCode, tool.AccountID, Operation.Sell, (int)qty); } else if (qty < 0) { _quik.Orders.SendMarketOrder(classCode, securityCode: secCode, tool.AccountID, Operation.Buy, (int)-qty); } Log("Все позиции закрыты"); } else { Log("Нет открытых позиций"); } } }

Добрый день. У меня почему-то с фьючерсами не работает (возвращает qount = 0 во всех случаях).. кто знает, как можно это исправить?

Добрый день. Большое спасибо за Ваше видео. На самом деле механизм описанный в данном ролике действительно дает весьма неплохое математическое ожидание. невсегда не везде. но в большенстве члучаев. опять же в таком виде в лоб запускать это идеотизм. Нужны нормальные динамические стопы (адаптивные) , фильтры которые не зажимают систему и так далее. обязательно оптимизировать фрактал........ Сергей очень хотелось бы побольше подобных видео....... Вы как то упоминали о описании системы через скорость ускорение для поиска фазы рынка....... можно по подробнее об этом? заранее спасибо.......

Сергей, скажите пожалуйста, вы не знаете , можно ли где-то скачать тики с кртпторынка для qckalp?

Спасибо, давно хотел увидеть, как на C# писать робота. Язык немного знаю, хоть и непрограммист. На Python меня хватило, тем более, что много примеров есть. А как к роботу на C# подойти - не мог понять

Очень интересно, спасибо!

Спасибо за столь подробные видео по программе!